Ви є тут

Головна

Шишканова Ганна Анатоліївна (інформація для студентів)

Матеріали для виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт:

1. Методичні вказівки до навчальної дисціпліни "Теорія ймовірностей та математична статистика"

   Для деннної форми навчання:      http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2773

   Для заочної форми навчання:       http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1800

2. Методичні вказівки до навчальної дисціпліни "Економетрика"

    Для деннної форми навчання:     http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1839

    Для заочної форми навчання:     http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1840

  • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

      Прохання зареєструватися у classroom.google (там усе досить зрозуміло) для пересилання виконаних завдань викладачу. Також там вказані строки їх ввиконання. Нові завдання та результати перевірки будуть з’являтися у гугл класі теж.

    • Група БАД-419, 419сп  Вища математика

        код курса 2uqdhvp

      • Рекомендована література

        • 1. Мастиновський, Ю.В. Математичні поняття, визначення, теореми і формули [Текст] : довідковий посібник / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 172 с.

          2. Барковський В. В. Вища математика для економістів: навчальний посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська.- 5-те вид. – Київ : Центр навч. літератури, 2010. – 448 с.

          3. Васильченко І. П. Вища математика для економістів: основні розділи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: затв. МОНУ / І. П. Васильченко.- 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2012. – 608 с.

          4. Васильченко І. П. Вища математика для економістів: спеціальні розділи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: затв. МОНУ / І. П. Васильченко.- 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2012. – 352 с.

          5. Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й задачи:  Навч. посіб.для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. /М.В. Грисенко. -– К.: Либідь,2007. – 720 с.

          6. Макаренко В. О. Вища математика для економістів: навчальний посібник : рек. МОНУ / В. О. Макаренко. – Київ : Знання, 2008. – 517 с.

          7. Андрощук Л. В. Вища математика: Навч. посібник. Модуль 7. Ряди. Диференціальні рівняння / Л. В. Андрощук, О. І. Ковтун, Т. І. Олешко ;     За заг. ред. Т.І.Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 104 с.

      • Питання для підготовки до семестрового контролю

        • 1. Функції багатьох змінних. Область визначення. Границя. Неперервність.

          2. Частинні похідні. Диференціювання функції багатьох змінних.

          3. Повний диференціал.

          4. Похідні та диференціали вищих порядків.

          5. Похідна по напряму. Градієнт, його властивості.

          6. Екстремум функції багатьох змінних. Умовний екстремум.

          7. Основні поняття теорії звичайних диференційних рівнянь.

          8. Диференційні рівняння першого порядку з відокремлюваними змінними.

          9. Однорідні диференційні рівняння першого порядку, які зводяться до однорідних.

          10. Лінійні диференційні рівняння першого порядку та рівняння Бернуллі.

          11. Диференціальні рівняння вищих порядків. Задача Коші. Рівняння що допускають зниження порядку.

          12. Розв’язування лінійних однорідних рівнянь із сталими коефіціентами. Визначник Вронського. Теореми про структуру загального розв’язку лінійного диференціального рівняння.

          13. Метод варіації довільних сталих.

          15. Розв’язування рівнянь із спеціальною правою частиною методом невизначених коефіцієнтів.

          16. Системи диференціальних рівнянь. Зведення нормальної системи до одного рівняння вищого порядку методом виключення.

          17. Застосування диференційних рівнянь у моделюванні економічних процесів.

          18. Числовий ряд, збіжність, сума ряду. Ознаки збіжності.

          19. Знакопереміжні ряди. Ознака Лейбніца.

          20. Знакозмінні ряди. Абсолютно та умовно збіжні ряди.

          21. Функціональні ряди. Область збіжності. Рівномірна збіжність. Ознака Вейерштрасса.

          22. Теореми про неперервність суми, про почленне диференціювання та інтегрування рівномірно збіжних рядів.

          23. Степеневі ряди. Теорема Абеля. Область збіжності. Властивості стпеневих рядів.

          24. Ряд Тейлора. Достатні умови розкладу функції в степеневий ряд..

          25. Застосування степеневих рядів до розв’язування диференціальних рівнянь.

          26. Ряд Фур’є. Основна теорема про збіжність ряду Фур’є.

          27. Застосування рядів в економічних дослідженнях.

      • Завдання для самостійної роботи
      • Стислі теоретичні відомості та методичні вказівки
      • Результати атестації

        • БАД-419

          № ПІБ МК1 МК2 Семестр
          1 Азацький Б. 25    
          2 Андрієнко О. 95    
          3 Вострікова Н. 80    
          4 Ємельянов В. 0    
          5 Животченко С.    10    
          6 Іваненко В. 30    
          7 Коновалова М. 70    
          8 Мозговий Д. 25    
          9 Нечипуренко В. 95    
          10 Новосад Ю. 80    
          11 Пандурський А. 0    
          12 Пиш’єв Т. 0    
          13 Самофал К. 10    
          14 Собур Д. 10    
          15 Тютюник Т. 0    
          16 Цільска Д. 80    
          17 Шифанова К. 10    

        • БАД-419сп

          № ПІБ МК1 МК2 Семестр
          1 Біляєв О. 85    
          2 Бреславце Д. 0    
          3 Жук Д. 0    
          4 Кірічек М. 0    
          5 Кунах М. 0    
          6 Михайлик Д. 30    
          7 Мороз Д. 0    
          8 Параскешвілі С. 0    
          9 Силенко І. 0    
          10 Сирюк С. 0    
          11 Суханова М. 0    
          12 Шевченко М. 0    
          13 Ярошевський Д. 0    
    • Група ФЕУ-217, 218 сп, 417, 418 сп Економетрика

        код курса r273plm

      • Рекомендована література

        • Базова

          1. Толбатов, Ю.А. Економетрика [Текст]/ Ю.А. Толбатов Ю.А.— К.: Четверта хвиля.— 320 с

          2. Черняк, О.І. Економетрика [Текст]: підручник/ О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В.Баженова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 350 с.

          3. Здрок, В.В. Економетрія [Текст] : навч. посібник / В.В.Здрок, Т.Я. Лагоцький. – К.: Знання, 2016. – 118 с.

          4. Харламова, Г.О. Практикум з економетрики [Текст]: навч. посібник / Г.О.Харламова, О.І. Черняк, Н.В. Слушаєнко. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 183 с.

          5. Ющенко, Н.Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. Л. Ющенко– Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 285 с.

          6. Доля, В.Т. Економетрія [Текст]: навч. посібник / В.Т. Доля. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 171 с.

          Допоміжна

          1. Dougherty, Ch. Introduction to Econometrics [Text] : textbook / Ch. Dougherty – 5th edition, London: Oxword University Press, 2016. – 421 p. (Доугерти, К. Введение в эконометрику [Текст]: пер. с англ. / К. Доугерти - М.: ИНФРА)

          2. Wooldridge, J.  Introductory Econometrics. A modern approach [Text] : textbook / J. Wooldridge - 7th edition, Boston, Massachusetts :Cengage, 2020. – 816 р.

          3. Мастиновський, Ю.В. Математичні поняття, визначення, теореми і формули [Текст] : довідковий посібник / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 172 с.

          4. Гур’янова, Л.С. Економетрика [Текст]: навч. посібник / Л.С. Гур’янова, Т.С. Клебанова, О.А. Сергієнко, С.В. Прокопович. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 384 с.

          5. Борух, В.О. Економічна статистика [Текст]: навч. посібник / В.О. Борух, Р.В. Алямкін – К.: Ліра-К, 2015. - 318 с.

          6. Лук’яненко І.Г. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки [Текст]: Монографія / І.Г. Лук’яненко, О.І. Фарина. –К.: ТОВ «ГЛІФ Медіа», 2016. - 187 с.

          7. Руська, Р. В. Економетрика [Текст]: навч. посібник / Р.В. Руська. – Тернопіль : Тайп, 2012. – 224 с.

          8. Лук'яненко, І.Г. Сучасні економетричні методи у фінансах [Текст]: навч. посібник / І.Г.Лук'яненко, Ю.О. Городніченко– К.: Літера ЛТД, 2002.– 352 c.

          9. Лук’яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина перша: Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакету E.Views 6.0. [Текст]: Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі / І.Г.Лук’яненко, В.М.Жук.- К.:НаУКМА,; АграрМедіаГруп, 2013.-187 с.

          10. Лук'яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина друга: Побудова VAR і VECM моделей з використанням пакету E.Views 6.0. [Текст]: Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі / І.Г.Лук'яненко, В.М.Жук. - К.:НаУКМА,; АграрМедіаГруп, 2013.-176 с.

      • Питання для підготовки до семестрового контролю

        • 1. Основний зміст проблематики економетрії. (Основні задачі предмету)

          2. Поняття про математичні моделі економічних об’єктів та засоби їх побудови.

          3. Статистична база економетричних досліджень, збирання та класифікація даних.

          4. Основні етапи економетричного моделювання.

          5. Ендогенні та екзогенні фактори, їх вплив на побудову моделі

          6. Застосування економетричних досліджень у світовому господарстві, торгівлі товарами та послугами, русі капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, фінансах, банківській справі та страхуванні.

          7. Кореляційна залежність між економічними показниками.

          8. Метод найменших квадратів. 

          9. Умови застосування методу найменших квадратів.

          10. Поняття про дисперсію, математичне сподівання, кореляційний момент

          11. Нормальний закон розподілу

          12. Коефіцієнти кореляції та детермінації.

          13. Формулювання та перевірка статистичних гіпотез. 

          14. Помилки першого та другого роду. 

          15. Побудова парної лінійної регресії.

          16. Перевірка на адекватність за критеріями Стьюдента і Фішера.

          17. Довірчі інтервали для регресії та її коефіцієнтів.

          18. Прогноз та його довірчі інтервали.

          19. Дослідження парної лінійної моделі на прикладі розгляду взаємозв’язку попиту та прибутків користувачів.

          20. Поняття нелінійної математичної моделі.

          21. Зведення нелінійних парних регресій до лінійного вигляду.

          22. Вибір моделі, яка найкраще описує статистичні дані.

          23. Типи нелінійних економетричних моделей у економіці. Криві Енгеля. Дослідження залежностей між обсягом споживання і доходом громадян.

          24. Множинна лінійна регресія. Приклади її застосування в світовій економіці.

          25. Метод найменших квадратів оцінювання параметрів лінійної багатофакторної регресійної моделі (матричний підхід).

          26. Модель попит-ціна-прибуток.

          27. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації у багатофакторній регресійній моделі.

          28. Прогноз і оцінки похибок прогнозу у множинній лінійній регресії.

          29. Поняття мультиколінеарності та її вплив на оцінки параметрів моделі.

          30. Методи та критерії, що використовують для виявлення мультиколінеарності.

          31. Алгоритм Фаррара-Глоубера. 

          32. Способи вилучення мультиколінеарності.

          33. Поняття гетероскедастичності та гомоскедастичності. Їх вплив на оцінювання параметрів.

          34. Виявлення гетероскедастичності. Тест Глейзера. 

          35. Тест рангової кореляції Спірмена.

          36. Тест Голфельда-Квандта.

          37. Приклади аналізу лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями. Узагальнений метод найменших квадратів

          38. Дослідження моделі порівняння державних витрат на освіту та ВВП у світі.

          39. Поняття автокореляції. Природа та наслідки автокореляції залишків.

          40. Тест Дарбіна-Уотсона виявлення наявності автокореляції.

          41. Метод Ейткена оцінювання параметрів лінійної економетричної моделі при наявності автокореляції.

          42. Логістична регресія для прогнозування попиту на товари тривалого використання.

          43. Дослідження моделі індивідуального ринка.

          44. Коефіцієнт еластичності його тлумачення та застосування до аналізу. Визначення еластичності попиту товару.

          45. Роль рівня податкової ставки при стимулювання сфери виробництва і розподіл національного прибутку в економічній політиці країни. Крива Лаффера.

          46. Моделі виробничих функцій та область їх застосування. Загальний метод побудови емпіричної виробничої функції. Внесок Кобба та Дугласа в теорію виробничих функцій

          47. Дослідження моделі виробничої регресії, моделі Коба-Дугласа, економічне тлумачення параметрів регресії у двофакторній моделі.

          48. Приклади систем одночасних регресійних рівнянь. Оцінювання моделі.

          49. Основні означення теорії часових рядів.

          50. Врахування рівня економічного явища за попередній період часу. Порядок аналізу часових рядів. Адитивна та мультиплікативна моделі часових рядів. Міри точності прогнозів.

          51. Поняття лага та лагових змінних.

          52. Лаговий оператор. Моделі розподіленого лагу.

          53. Стабільність моделі. Методи згладжування часових рядів. Класичні підходи: метод усереднення, подвійне усереднення, процентне диференціювання, процентна різниця. Методи експоненціального згладжування: звичайне, подвійне, потрійне.

          54. Функція автокореляції.

          55. Аналіз часових рядів. Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей

          56. Побудова VAR і VECM моделей

          57. Поняття про рекурсивні регресійні моделі.

          58. Модель Холта-Вінтера.

          59. Проблема дезагрегування часових рядів.

          60. Dummy-змінні та їх застосування в економетричних дослідженнях. Приклади використання dummy-змінних при проведенні аналізу сезонних коливань.

      • Завдання для самостійної роботи
      • Стислі теоретичні відомості та методичні вказівки
      • Результати атестації

        • ФЕУ-417

          № ПІБ МК1 МК2 Семестр
          1 Волобуєва І. 95    
          2 Голуб В. 85    
          3 Дурицька Д. 75    
          4 Левков В. 0    
          5 Москаленко В. 0    
          6 Нертік К. 0    
          7 Павлова В. 85    
          8 Райтаровський К. 0    
          9 Романюк Д. 0    
          10 Смьордова В. 35    
          11 Соколова А. 0    
          12 Фомічова Г. 0    
          13 Харін А. 95    
                   
          1

          ФЕУ-418 сп

          Кравцова Т.

          		 0    

        • ФЕУ-217

          № ПІБ МК1 МК2 Семестр
          1 Василенко І. 95    
          2 Горобець Р. 0    
          3 Дубцова Д. 0    
          4 Масленюк Р. 0    
          5 Мельник К. 0    
          6 Руденко Р. 0    
                   
          14

          ФЕУ-218 сп

          Рахманько К.

          		 75    
    • Група БАД-417, 418сп  Економетрика

        код курса nkzmut4

      • Рекомендована література

        • Базова

          1. Толбатов, Ю.А. Економетрика [Текст]/ Ю.А. Толбатов Ю.А.— К.: Четверта хвиля.— 320 с

          2. Черняк, О.І. Економетрика [Текст]: підручник/ О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В.Баженова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 350 с.

          3. Здрок, В.В. Економетрія [Текст] : навч. посібник / В.В.Здрок, Т.Я. Лагоцький. – К.: Знання, 2016. – 118 с.

          4. Харламова, Г.О. Практикум з економетрики [Текст]: навч. посібник / Г.О.Харламова, О.І. Черняк, Н.В. Слушаєнко. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 183 с.

          5. Ющенко, Н.Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. Л. Ющенко– Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 285 с.

          6. Доля, В.Т. Економетрія [Текст]: навч. посібник / В.Т. Доля. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 171 с.

          Допоміжна

          1. Dougherty, Ch. Introduction to Econometrics [Text] : textbook / Ch. Dougherty – 5th edition, London: Oxword University Press, 2016. – 421 p. (Доугерти, К. Введение в эконометрику [Текст]: пер. с англ. / К. Доугерти - М.: ИНФРА)

          2. Wooldridge, J.  Introductory Econometrics. A modern approach [Text] : textbook / J. Wooldridge - 7th edition, Boston, Massachusetts :Cengage, 2020. – 816 р.

          3. Мастиновський, Ю.В. Математичні поняття, визначення, теореми і формули [Текст] : довідковий посібник / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 172 с.

          4. Гур’янова, Л.С. Економетрика [Текст]: навч. посібник / Л.С. Гур’янова, Т.С. Клебанова, О.А. Сергієнко, С.В. Прокопович. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 384 с.

          5. Борух, В.О. Економічна статистика [Текст]: навч. посібник / В.О. Борух, Р.В. Алямкін – К.: Ліра-К, 2015. - 318 с.

          6. Лук’яненко І.Г. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки [Текст]: Монографія / І.Г. Лук’яненко, О.І. Фарина. –К.: ТОВ «ГЛІФ Медіа», 2016. - 187 с.

          7. Руська, Р. В. Економетрика [Текст]: навч. посібник / Р.В. Руська. – Тернопіль : Тайп, 2012. – 224 с.

          8. Лук'яненко, І.Г. Сучасні економетричні методи у фінансах [Текст]: навч. посібник / І.Г.Лук'яненко, Ю.О. Городніченко– К.: Літера ЛТД, 2002.– 352 c.

          9. Лук’яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина перша: Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакету E.Views 6.0. [Текст]: Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі / І.Г.Лук’яненко, В.М.Жук.- К.:НаУКМА,; АграрМедіаГруп, 2013.-187 с.

          10. Лук'яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина друга: Побудова VAR і VECM моделей з використанням пакету E.Views 6.0. [Текст]: Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі / І.Г.Лук'яненко, В.М.Жук. - К.:НаУКМА,; АграрМедіаГруп, 2013.-176 с.

      • Питання для підготовки до семестрового контролю

        • 1. Основний зміст проблематики економетрії. (Основні задачі предмету)

          2. Поняття про математичні моделі економічних об’єктів та засоби їх побудови.

          3. Статистична база економетричних досліджень, збирання та класифікація даних.

          4. Основні етапи економетричного моделювання.

          5. Ендогенні та екзогенні фактори, їх вплив на побудову моделі

          6. Застосування економетричних досліджень у світовому господарстві, торгівлі товарами та послугами, русі капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, фінансах, банківській справі та страхуванні.

          7. Кореляційна залежність між економічними показниками.

          8. Метод найменших квадратів. 

          9. Умови застосування методу найменших квадратів.

          10. Поняття про дисперсію, математичне сподівання, кореляційний момент

          11. Нормальний закон розподілу

          12. Коефіцієнти кореляції та детермінації.

          13. Формулювання та перевірка статистичних гіпотез. 

          14. Помилки першого та другого роду. 

          15. Побудова парної лінійної регресії.

          16. Перевірка на адекватність за критеріями Стьюдента і Фішера.

          17. Довірчі інтервали для регресії та її коефіцієнтів.

          18. Прогноз та його довірчі інтервали.

          19. Дослідження парної лінійної моделі на прикладі розгляду взаємозв’язку попиту та прибутків користувачів.

          20. Поняття нелінійної математичної моделі.

          21. Зведення нелінійних парних регресій до лінійного вигляду.

          22. Вибір моделі, яка найкраще описує статистичні дані.

          23. Типи нелінійних економетричних моделей у економіці. Криві Енгеля. Дослідження залежностей між обсягом споживання і доходом громадян.

          24. Множинна лінійна регресія. Приклади її застосування в світовій економіці.

          25. Метод найменших квадратів оцінювання параметрів лінійної багатофакторної регресійної моделі (матричний підхід).

          26. Модель попит-ціна-прибуток.

          27. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації у багатофакторній регресійній моделі.

          28. Прогноз і оцінки похибок прогнозу у множинній лінійній регресії.

          29. Поняття мультиколінеарності та її вплив на оцінки параметрів моделі.

          30. Методи та критерії, що використовують для виявлення мультиколінеарності.

          31. Алгоритм Фаррара-Глоубера. 

          32. Способи вилучення мультиколінеарності.

          33. Поняття гетероскедастичності та гомоскедастичності. Їх вплив на оцінювання параметрів.

          34. Виявлення гетероскедастичності. Тест Глейзера. 

          35. Тест рангової кореляції Спірмена.

          36. Тест Голфельда-Квандта.

          37. Приклади аналізу лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями. Узагальнений метод найменших квадратів

          38. Дослідження моделі порівняння державних витрат на освіту та ВВП у світі.

          39. Поняття автокореляції. Природа та наслідки автокореляції залишків.

          40. Тест Дарбіна-Уотсона виявлення наявності автокореляції.

          41. Метод Ейткена оцінювання параметрів лінійної економетричної моделі при наявності автокореляції.

          42. Логістична регресія для прогнозування попиту на товари тривалого використання.

          43. Дослідження моделі індивідуального ринка.

          44. Коефіцієнт еластичності його тлумачення та застосування до аналізу. Визначення еластичності попиту товару.

          45. Роль рівня податкової ставки при стимулювання сфери виробництва і розподіл національного прибутку в економічній політиці країни. Крива Лаффера.

          46. Моделі виробничих функцій та область їх застосування. Загальний метод побудови емпіричної виробничої функції. Внесок Кобба та Дугласа в теорію виробничих функцій

          47. Дослідження моделі виробничої регресії, моделі Коба-Дугласа, економічне тлумачення параметрів регресії у двофакторній моделі.

          48. Приклади систем одночасних регресійних рівнянь. Оцінювання моделі.

          49. Основні означення теорії часових рядів.

          50. Врахування рівня економічного явища за попередній період часу. Порядок аналізу часових рядів. Адитивна та мультиплікативна моделі часових рядів. Міри точності прогнозів.

          51. Поняття лага та лагових змінних.

          52. Лаговий оператор. Моделі розподіленого лагу.

          53. Стабільність моделі. Методи згладжування часових рядів. Класичні підходи: метод усереднення, подвійне усереднення, процентне диференціювання, процентна різниця. Методи експоненціального згладжування: звичайне, подвійне, потрійне.

          54. Функція автокореляції.

          55. Аналіз часових рядів. Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей

          56. Побудова VAR і VECM моделей

          57. Поняття про рекурсивні регресійні моделі.

          58. Модель Холта-Вінтера.

          59. Проблема дезагрегування часових рядів.

          60. Dummy-змінні та їх застосування в економетричних дослідженнях. Приклади використання dummy-змінних при проведенні аналізу сезонних коливань.

      • Завдання для самостійної роботи
      • Стислі теоретичні відомості та методичні вказівки
      • Результати атестації

        • БАД-417

          № ПІБ МК1 МК2 Семестр
          1 Басарукіна В. 70    
          2 Влаєв А. 0    
          3 Дацько Н. 98    
          4 Іванов Є. 0    
          5 Нестеренко А. 70    
          6 Путілін О. 0    
          7 Сергеєв О. 0    
          8 Солонський В. 0    
          9 Чуб Т. 70    
          10 Юрченко В. 0    

        • БАД-418сп

          № ПІБ МК1 МК2 Семестр
          1 Агашкова Д. 0    
          2 Василевський О. 0    
          3 Кольченко А. 98    
          4 Кравченко Д. 0    
          5 Лецин І. 0    
          6 Некрасова О. 70    
          7 Нікітін Н. 0    
          8 Острянко К. 0    
          9 Пишньов В. 0    
          10 Пухальский О. 0    
          11 Рубан А. 70    
          12 Ткаченко Є. 0    
    • Група ФЕУ-118, 119сп Економетрика

        код курса mrawmbc

      • Рекомендована література

        • Базова

          1. Толбатов, Ю.А. Економетрика [Текст]/ Ю.А. Толбатов Ю.А.— К.: Четверта хвиля.— 320 с

          2. Черняк, О.І. Економетрика [Текст]: підручник/ О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В.Баженова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 350 с.

          3. Здрок, В.В. Економетрія [Текст] : навч. посібник / В.В.Здрок, Т.Я. Лагоцький. – К.: Знання, 2016. – 118 с.

          4. Харламова, Г.О. Практикум з економетрики [Текст]: навч. посібник / Г.О.Харламова, О.І. Черняк, Н.В. Слушаєнко. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 183 с.

          5. Ющенко, Н.Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. Л. Ющенко– Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 285 с.

          6. Доля, В.Т. Економетрія [Текст]: навч. посібник / В.Т. Доля. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 171 с.

          Допоміжна

          1. Dougherty, Ch. Introduction to Econometrics [Text] : textbook / Ch. Dougherty – 5th edition, London: Oxword University Press, 2016. – 421 p. (Доугерти, К. Введение в эконометрику [Текст]: пер. с англ. / К. Доугерти - М.: ИНФРА)

          2. Wooldridge, J.  Introductory Econometrics. A modern approach [Text] : textbook / J. Wooldridge - 7th edition, Boston, Massachusetts :Cengage, 2020. – 816 р.

          3. Мастиновський, Ю.В. Математичні поняття, визначення, теореми і формули [Текст] : довідковий посібник / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 172 с.

          4. Гур’янова, Л.С. Економетрика [Текст]: навч. посібник / Л.С. Гур’янова, Т.С. Клебанова, О.А. Сергієнко, С.В. Прокопович. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 384 с.

          5. Борух, В.О. Економічна статистика [Текст]: навч. посібник / В.О. Борух, Р.В. Алямкін – К.: Ліра-К, 2015. - 318 с.

          6. Лук’яненко І.Г. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки [Текст]: Монографія / І.Г. Лук’яненко, О.І. Фарина. –К.: ТОВ «ГЛІФ Медіа», 2016. - 187 с.

          7. Руська, Р. В. Економетрика [Текст]: навч. посібник / Р.В. Руська. – Тернопіль : Тайп, 2012. – 224 с.

          8. Лук'яненко, І.Г. Сучасні економетричні методи у фінансах [Текст]: навч. посібник / І.Г.Лук'яненко, Ю.О. Городніченко– К.: Літера ЛТД, 2002.– 352 c.

          9. Лук’яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина перша: Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакету E.Views 6.0. [Текст]: Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі / І.Г.Лук’яненко, В.М.Жук.- К.:НаУКМА,; АграрМедіаГруп, 2013.-187 с.

          10. Лук'яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина друга: Побудова VAR і VECM моделей з використанням пакету E.Views 6.0. [Текст]: Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі / І.Г.Лук'яненко, В.М.Жук. - К.:НаУКМА,; АграрМедіаГруп, 2013.-176 с.

      • Питання для підготовки до семестрового контролю

        • 1. Основний зміст проблематики економетрії. (Основні задачі предмету)

          2. Поняття про математичні моделі економічних об’єктів та засоби їх побудови.

          3. Статистична база економетричних досліджень, збирання та класифікація даних.

          4. Основні етапи економетричного моделювання.

          5. Ендогенні та екзогенні фактори, їх вплив на побудову моделі

          6. Застосування економетричних досліджень у світовому господарстві, торгівлі товарами та послугами, русі капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, фінансах, банківській справі та страхуванні.

          7. Кореляційна залежність між економічними показниками.

          8. Метод найменших квадратів. 

          9. Умови застосування методу найменших квадратів.

          10. Поняття про дисперсію, математичне сподівання, кореляційний момент

          11. Нормальний закон розподілу

          12. Коефіцієнти кореляції та детермінації.

          13. Формулювання та перевірка статистичних гіпотез. 

          14. Помилки першого та другого роду. 

          15. Побудова парної лінійної регресії.

          16. Перевірка на адекватність за критеріями Стьюдента і Фішера.

          17. Довірчі інтервали для регресії та її коефіцієнтів.

          18. Прогноз та його довірчі інтервали.

          19. Дослідження парної лінійної моделі на прикладі розгляду взаємозв’язку попиту та прибутків користувачів.

          20. Поняття нелінійної математичної моделі.

          21. Зведення нелінійних парних регресій до лінійного вигляду.

          22. Вибір моделі, яка найкраще описує статистичні дані.

          23. Типи нелінійних економетричних моделей у економіці. Криві Енгеля. Дослідження залежностей між обсягом споживання і доходом громадян.

          24. Множинна лінійна регресія. Приклади її застосування в світовій економіці.

          25. Метод найменших квадратів оцінювання параметрів лінійної багатофакторної регресійної моделі (матричний підхід).

          26. Модель попит-ціна-прибуток.

          27. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації у багатофакторній регресійній моделі.

          28. Прогноз і оцінки похибок прогнозу у множинній лінійній регресії.

          29. Поняття мультиколінеарності та її вплив на оцінки параметрів моделі.

          30. Методи та критерії, що використовують для виявлення мультиколінеарності.

          31. Алгоритм Фаррара-Глоубера. 

          32. Способи вилучення мультиколінеарності.

          33. Поняття гетероскедастичності та гомоскедастичності. Їх вплив на оцінювання параметрів.

          34. Виявлення гетероскедастичності. Тест Глейзера. 

          35. Тест рангової кореляції Спірмена.

          36. Тест Голфельда-Квандта.

          37. Приклади аналізу лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями. Узагальнений метод найменших квадратів

          38. Дослідження моделі порівняння державних витрат на освіту та ВВП у світі.

          39. Поняття автокореляції. Природа та наслідки автокореляції залишків.

          40. Тест Дарбіна-Уотсона виявлення наявності автокореляції.

          41. Метод Ейткена оцінювання параметрів лінійної економетричної моделі при наявності автокореляції.

          42. Логістична регресія для прогнозування попиту на товари тривалого використання.

          43. Дослідження моделі індивідуального ринка.

          44. Коефіцієнт еластичності його тлумачення та застосування до аналізу. Визначення еластичності попиту товару.

          45. Роль рівня податкової ставки при стимулювання сфери виробництва і розподіл національного прибутку в економічній політиці країни. Крива Лаффера.

          46. Моделі виробничих функцій та область їх застосування. Загальний метод побудови емпіричної виробничої функції. Внесок Кобба та Дугласа в теорію виробничих функцій

          47. Дослідження моделі виробничої регресії, моделі Коба-Дугласа, економічне тлумачення параметрів регресії у двофакторній моделі.

          48. Приклади систем одночасних регресійних рівнянь. Оцінювання моделі.

          49. Основні означення теорії часових рядів.

          50. Врахування рівня економічного явища за попередній період часу. Порядок аналізу часових рядів. Адитивна та мультиплікативна моделі часових рядів. Міри точності прогнозів.

          51. Поняття лага та лагових змінних.

          52. Лаговий оператор. Моделі розподіленого лагу.

          53. Стабільність моделі. Методи згладжування часових рядів. Класичні підходи: метод усереднення, подвійне усереднення, процентне диференціювання, процентна різниця. Методи експоненціального згладжування: звичайне, подвійне, потрійне.

          54. Функція автокореляції.

          55. Аналіз часових рядів. Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей

          56. Побудова VAR і VECM моделей

          57. Поняття про рекурсивні регресійні моделі.

          58. Модель Холта-Вінтера.

          59. Проблема дезагрегування часових рядів.

          60. Dummy-змінні та їх застосування в економетричних дослідженнях. Приклади використання dummy-змінних при проведенні аналізу сезонних коливань.

      • Завдання для самостійної роботи
      • Стислі теоретичні відомості та методичні вказівки
      • Результати атестації

        • ФЕУ-118

          № ПІБ МК1 МК2 Семестр
          1 Абросімова Д. 65    
          2 Гуленкова А. 88    
          3 Злобіна К. 88    
          4 Клименко А. 85    
          5 Коваленко О. 88    
          6 Мануковська В. 88    
          7 Нікітін А. 88    
          8 Прядка В. 0    
          9 Сілка С. 88    
          10 Терещук К. 0    
          11 Тимошенко А. 0    

        • ФЕУ-119сп

          № ПІБ МК1 МК2 Семестр
          1 Жиглій К. 0    
          2 Смутняк А. 0    
          3 Цукан М. 0